Strategijos Audito Sistema: Kaip skaityti skaičius?

Šis įrankis naudoja Monte Carlo simuliacijos algoritmą. Jis paima tavo dabartinius „cTrader“ ar „MyFxBook“ statistikos rodiklius ir per 1 sekundę „sužaidžia“ tavo ateitį 2000 kartų skirtingomis variacijomis. Tai parodo tavo strategijos matematinį išlikimą per artimiausius 300 sandorių.

1. Pagrindiniai rodikliai (Ką įvesti?)

• Kapitalas (€): Tavo dabartinis sąskaitos likutis.

• Rizika (%): Kiek procentų nuo sąskaitos prarandi, jei sandoris pasiekia Stop Loss.

  • Eksperto patarimas: Jei skaičius >2%, tavo bankroto rizika eksponentiškai auga.

• Win Rate (%): Tavo pelningų sandorių procentas (Profitability percentage).

• Profit Factor (PF): Santykis tarp bendro pelno ir bendro nuostolio.

  • Kaip vertinti: * < 1.0: Nuostolinga sistema.

    • 1.1 - 1.4: Silpna sistema, jautri klaidoms.

    • 1.5+: Profesionali, tvari sistema.

• Esamas Drawdown (DD %): Kiek tavo sąskaita ŠIUO METU yra nukritusi nuo savo piko. Tai parodo, kokioje psichologinėje ir finansinėje duobėje esi dabar.

2. Rezultatų interpretacija (Ką tai sako apie tave?)

Bankroto tikimybė (Ruin Probability)

Tai svarbiausias skaičius. Jis paroda tikimybę, kad pasieksi „dugną“ (prarasi 85% kapitalo) per artimiausius metus.

• 0% - 5%: Saugu. Tavo rizika kontroliuojama.

• 5% - 15%: Rizikinga. Reikalingas skubus rizikos valdymo auditas.

• > 15%: Kritinis lygis. Bankrotas yra tik laiko klausimas.

Reikalingas atstatymas (Recovery Needed)

Matematinis faktas, kurio daugelis nesupranta. Jei praradai 50% sąskaitos, tau reikia ne 50%, o 100% pelno, kad tik grįžtum į nulį.

• Jei matai skaičių >25%, tavo prioritetas turi būti ne pelnas, o kapitalo išsaugojimas.

Equity Prognozės grafikas

• Raudona linija: Pagrindinis tavo ateities scenarijus.

• Pilkų linijų debesis: Kiti galimi scenarijai (variacijos).

• Ką stebėti: Jei linijos išsisklaido į skirtingas puses (viena kyla, kita krenta į nulį), tavo strategija yra nestabili ir priklauso nuo sėkmės, o ne nuo sistemos.

Jei tavo audito rezultatai nusidažė oranžine ar raudona spalva – tai nėra nuosprendis, tai įspėjimas. Dauguma treiderių bankrutuoja ne dėl blogų strategijų, o dėl to, kad niekada neatlieka tokio audito ir nesupranta savo statistikos pasekmių.