Strategijos ateities auditas (Monte Carlo tikimybių modelis)

Šis įrankis yra skirtas jūsų turimų prekybos ar investavimo rezultatų testavimui nepalankiomis rinkos sąlygomis. Naudojant statistinį pasiskirstymą, skaičiuoklė simuliuoja ilgalaikę jūsų strategijos ateitį ir nustato, ar dabartinis modelis yra tvarus, ar veda prie kapitalo praradimo.

Kaip veikia ši analizė?

Skaičiuoklė sujungia keturis esminius jūsų sistemos kintamuosius:

1. Pradinį kapitalą (€): Jūsų valdomą sumą, kuriai bus taikomas streso testas.

2. Riziką sandoriui (%): Dydį, kurį prarandate patyrę vieną nesėkmę.

3. Maksimalų nuosmukį (Drawdown %): Istoriškai didžiausią jūsų patirtą sąskaitos kritimą nuo piko iki žemiausio taško.

4. Pelno faktorių (Profit Factor): Bendro pelno ir bendro nuostolio santykį (kiek eurų uždirbama vienam prarastam eurui).

Vertinimo matrica ir rizikos lygiai

Skaičiuoklės algoritmas automatiškai analizuoja jūsų įvestus duomenis pagal griežtus rizikos valdymo rėžius:

• Maksimalus nuosmukis (Drawdown): Vertinamas jūsų sistemos gylis. Nuosmukis iki 8% rodo aukštą kontrolę, 8–12% yra darbinis standartas, 12–15% signalizuoja apie ribinį stabilumą. Pasiekus 15–25% zoną, rizika tampa pavojinga arba kritinė, o viršijus 25% – modelis matematiškai praranda savo tvarumą.

• Pelno faktorius (Profit Factor): Vertinamas sistemos efektyvumas. Žemesnis nei 1.3 rodiklis yra nepakankamas ilgalaikiam išlikimui, 1.5 yra bazinis profesionalios prekybos standartas, o rėžis tarp 1.8 ir 2.5 rodo stiprų matematinį pranašumą prieš rinką.

Svarbi informacija:

Atsakomybės ribojimas: Šis susitikimas yra išskirtinai edukacinio pobūdžio patirties perdavimas. Pateikiama informacija yra asmeninė nuomonė ir patirtis, o ne oficiali finansinė konsultacija ar rekomendacija pirkti/parduoti finansines priemones. Galutinį sprendimą ir atsakomybę už savo finansinius veiksmus prisiimate jūs pats.